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北京航空航天大學經濟管理學院431金融學綜合專業碩士入學考試大綱(2022版)

內容比例

《金融學綜合》試題包括貨幣金融學占30%、投資學占40%、財務管理學占30%，共三部分。總分150分。

貨幣金融學部分

一、貨幣與貨幣制度

1、貨幣的起源與貨幣形態變遷

2、貨幣的本質及形式

3、貨幣的職能

4、貨幣制度構成要素

5、貨幣制度類型

二、信用

1、信用的主要形式及其含義、特點和作用

2、信用工具的種類及特點

3、信用對經濟的影響

4、信用評級的歷史演進

5、利息率的定義及種類

6、決定和影響利息率變化的因素

7、利率的作用

三、金融市場

1、金融市場的概念、基本要素及分類

2、金融市場的功能

3、各類貨幣市場上的交易活動

4、金融工具的種類及作用

5、資本市場上各類證券的發行與交易

四、金融機構

1、金融機構的概念、種類

2、我國現行金融機構體系的構成

3、各類金融機構的主要業務和功能

五、貨幣政策

1、貨幣政策的含義

2、貨幣政策的最終目標

3、貨幣政策的中介目標

4、貨幣政策工具

5、貨幣政策的傳導機制

六、貨幣市場均衡與基礎貨幣乘數

1. 貨幣需求方程

2. 貨幣供給

3. 均衡利率

4. 基礎貨幣乘數

投資學部分

一、現代投資組合理論

1.風險資產組合的風險與期望收益

2.有效前沿與無差異曲線

3.最佳資產組合選擇與投資分散化

無風險資產的借與貸、市場組合、資本市場線、分離定理

二、均衡資本市場理論

1. 資本資產定價模型CAPM：CAPM、貝塔系數、證券市場線，等

2. 套利定價理論APT與因素模型

3. 有效市場假說

三、固定收益證券及風險管理

1. 利率的期限結構

(1)收益率曲線

(2)遠期利率、即期利率的計算與二者之間的關系

(3)期限結構理論及對不同收益率曲線的解釋

2. 利率風險

3.久期

(1)久期基本概念及其計算

(2)久期價格變動公式與修正久期

(3)久期與免疫資產的構建

4.債券組合管理

債券投資策略：被動投資策略和主動投資策略

四、期貨、期權和其他衍生品

1. 期貨市場

期貨合約、交易機制、期貨定價、期貨策略

外匯期貨、股票指數期貨、利率期貨、商品期貨的定價

2. 期權市場

期權合約、期權策略、看漲期權與看跌期權的平價關系

期權定價：二叉樹定價、Black-Sholes定價

財務管理學部分

一、財務管理基本概念

1.財務管理的研究對象、企業的組織形式、財務管理的目標與代理問題

2.金融市場

3.財務報表分析與長期財務計劃

4.資金的時間價值與股票、債券的估值

(1)資金的時間價值

(2)股票估值模型：股息貼現模型、固定增長與不定增長模型、市盈率方法、自由現金流估價方法等。

(3)債券定價

5、風險與收益的度量

二、長期投資決策

1.資本預算決策方法及其評價

(1)投資回收期法

(2)凈現值法

(3)內部報酬率法

(4)盈利指數法

2.現金流分析和投資決策

(1)增量現金流估算

(2)資本預算的風險分析

三、長期籌資決策

1.資本成本

(1)個別資本成本的概念與估算

(2)邊際資本成本

(3)加權平均資本成本

2.長期債務、優先股與普通股基本概念與發行

3.杠桿效應分析(經營杠桿、財務杠桿、總杠桿效應)

4.資本結構

(1)資本結構理論：MM理論、財務拮據與代理成本、權衡理論、優先融資理論等

(2)最優資本結構

5.股利政策

(1)股利的種類與股利支付程序

(2)有關股利政策理論(股利相關理論、股利不相關理論)

(3)股利政策以及影響股利政策的因素