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900金融學(xué)綜合二（商業(yè)銀行管理、證券投資分析、金融市場學(xué)的綜合）考試大綱

一、考試目的

金融學(xué)綜合II考試是金融碩士（專業(yè)學(xué)位）（025100）復(fù)試筆試科目，其目的是考察學(xué)生是否掌握了相關(guān)金融學(xué)理論知識的掌握和運(yùn)用能力。

二、考試的性質(zhì)與范圍

本考試是一種測試應(yīng)試者金融學(xué)基礎(chǔ)理論掌握程度的水平考試�？荚嚪秶�包括證券投資學(xué)、商業(yè)銀行經(jīng)營管理和金融市場學(xué)三門課程的基礎(chǔ)知識。

三、考試基本要求

1.準(zhǔn)確掌握基礎(chǔ)理論的相關(guān)知識點(diǎn)。

2.運(yùn)用有關(guān)原理、解釋和論證某種觀點(diǎn)，辯明理論是非。

3.綜合運(yùn)用基礎(chǔ)理論，比較和分析有關(guān)現(xiàn)實(shí)問題是。

四、考試形式

本考試滿分100分，考試時(shí)間為2小時(shí)，答題方式閉卷、筆試。

五、考試內(nèi)容

內(nèi)容比例：證券投資約30%、商業(yè)銀行經(jīng)營管理約40%、金融市場學(xué)約30%。

Ⅰ、證券投資部分：

一、資產(chǎn)組合理論

1．資產(chǎn)組合的期望收益和方差

2．有效邊界

3．有效資產(chǎn)組合曲線

二、投資組合的選擇過程

1.單指數(shù)模型

2.Beta估計(jì)

3.市場模型

三、資本市場定價(jià)模型和套利定價(jià)模型

1.資本市場線、證券市場線和CAPM模型及其運(yùn)用

2.APT套利定價(jià)模型及其運(yùn)用

四、投資組合管理業(yè)績評估

1.投資組合管理過程

2.投資組合業(yè)績評估指標(biāo)（特雷諾、夏普、詹森阿爾法、總阿爾法、估計(jì)比率、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效）

Ⅱ、商業(yè)銀行經(jīng)營管理部分：

一、商業(yè)銀行的發(fā)展及其影響因素

1.商業(yè)銀行的性質(zhì)和功能

2.我國商業(yè)銀行發(fā)展的概況

3.影響商業(yè)銀行發(fā)展的主要因素

二．商業(yè)銀行評價(jià)

1.商業(yè)銀行的經(jīng)營目標(biāo)

2.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則

3.商業(yè)銀行財(cái)務(wù)評價(jià)體系

4.商業(yè)銀行的監(jiān)管評級

5.商業(yè)銀行的信用評級

三．商業(yè)銀行負(fù)債的管理

1.銀行負(fù)債的構(gòu)成

2.商業(yè)銀行存款的管理

3.存款保險(xiǎn)

4.商業(yè)銀行借款的管理

四．商業(yè)銀行貸款的管理

1.貸款的分類方法

2.商業(yè)銀行的貸款政策

（1）貸款基本管理制度

（2）貸款規(guī)模政策

（3）貸款投向政策

（4）統(tǒng)一授信政策

（5）關(guān)聯(lián)交易政策

3.商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)分類

（1）貸款風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)

（2）貸款損失準(zhǔn)備

4.商業(yè)銀行不良貸款的管理

五．商業(yè)銀行貸款的信用分析

1.借款企業(yè)的財(cái)務(wù)分析

2.借款企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素分析

3.貸款擔(dān)保分析

六．商業(yè)銀行的債券投資

1.商業(yè)銀行債券投資及其目標(biāo)

2.商業(yè)銀行債券投資的收益

3.商業(yè)銀行債券投資的風(fēng)險(xiǎn)

七．商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性的管理

1.商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成和特點(diǎn)

2.庫存現(xiàn)金的管理

3.存款準(zhǔn)備金的管理

4.存放同業(yè)款項(xiàng)的管理

5.商業(yè)銀行流動(dòng)性的管理

八．商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的管理

1.中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)

2.支付結(jié)算業(yè)務(wù)與銀行卡業(yè)務(wù)

3.代理與資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)

4.商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)

5.商業(yè)銀行的擔(dān)保與貸款承諾業(yè)務(wù)

九．商業(yè)銀行的資本管理

1.會(huì)計(jì)資本的管理

（1）會(huì)計(jì)資本的構(gòu)成本

（2）會(huì)計(jì)資本的功能

（3）會(huì)計(jì)資本的籌集

2.監(jiān)管資本：巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容

（1）《巴塞爾資本協(xié)議I》

（2）《巴塞爾資本協(xié)議II》

（3）《巴塞爾資本協(xié)議III》

3.商業(yè)銀行提高資本充足率的方法

4.銀行損失與經(jīng)濟(jì)資本

（1）經(jīng)濟(jì)資本的定義

（2）非預(yù)期損失與經(jīng)濟(jì)資本的本質(zhì)

十．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

1.銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類

（1）信用風(fēng)險(xiǎn)

（2）市場風(fēng)險(xiǎn)

（3）操作風(fēng)險(xiǎn)

（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

（5）國家風(fēng)險(xiǎn)

（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

（7）法律風(fēng)險(xiǎn)

（8）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

（9）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

2.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程

（1）風(fēng)險(xiǎn)識別

（2）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

（3）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

（4）風(fēng)險(xiǎn)控制

3.銀行風(fēng)險(xiǎn)的控制方法

（1）風(fēng)險(xiǎn)分散

（2）風(fēng)險(xiǎn)對沖

（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

（5）風(fēng)險(xiǎn)抑制

（6）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

Ⅲ、金融市場學(xué)部分：

一．金融市場概述

1.金融市場的定義

2.金融資產(chǎn)的定義與特征

3.金融市場的類型與功能

二．貨幣市場

1.票據(jù)與貼現(xiàn)市場

2.國庫券市場

3.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單市場

4.回購市場

5.同業(yè)拆借市場

6.貨幣市場共同基金市場

三．資本市場

1.股票市場

2.債券市場

3.投資基金市場

四．金融衍生市場

1.金融遠(yuǎn)期和期貨

2.期權(quán)和權(quán)證

3.互換

4.可轉(zhuǎn)換債券

五．債券與普通股價(jià)值分析

1.債券定價(jià)原理

2.久期、凸度與免疫

3.股息貼現(xiàn)模型

4.市盈率模型

六．效率市場假說

1.效率市場假說的定義與分類

2.效率市場假說的理論基礎(chǔ)與實(shí)證檢驗(yàn)

六、考試題型

名詞解釋

簡答題

計(jì)算題

論述題