對外經濟貿易大學金融學院研究生導師：周榮喜

導師信息來源：對外經濟貿易大學 2018-06-12　相關院校：對外經濟貿易大學

對外經濟貿易大學金融學院研究生導師周榮喜介紹如下：

周榮喜,金融工程系,教授、博士生導師
辦公地點：科研樓1036
辦公電話：86-10-64493082
電子郵箱：zhourx@uibe.edu.cn，zrx103@126.com

教育背景與學術經歷

2016/03至今對外經濟貿易大學金融學院教授、
2005/09-2016/03北京化工大學經濟管理學院講師、副教授、教授
2012/06-2012/11University of New South Wales訪問學者，CSC資助
2002/09-2005/08 北京航空航天大學經濟管理學院博士（管理科學與工程專業）
1999/09-2002/07 南昌大學理學院碩士（應用數學專業）

研究方向

固定收益證券、風險管理、投資組合優化、決策分析等

教學課程

固定收益證券、金融風險管理、運籌學、金融經濟學、金融工程學、管理學原理、數據模型與決策、項目評估與風險管理、項目管理等

學術成果

在Applied Economic Letters、Entropy、Fuzzy Optimization and Decision Making、管理科學學報、系統工程理論與實踐、中國管理科學、控制與決策、數量經濟技術經濟研究等國內外刊物及會議發表各類學術論文100余篇，其中SSCI/SCI/EI收錄40余篇，CSSCI/CSCD收錄50余篇，出版著作多部。主持或參與國家自然科學基金重點項目、國家自然科學基金面上和青年項目、北京市社會科學基金重大項目、國家科技支撐計劃課題任務、教育部人文社會科學研究規劃基金項目等各類項目20余項。

1.部分學術論文

[1]Rongxi Zhou, Xiao Liu, Mei Yu, Kyle Huang. Properties of Risk Measures of Generalized Entropy in Portfolio Selection[J]. Entropy, 2017, 19(12), 657-573.
[2]Rongxi Zhou, Zebin Yang, Mei Yu, Dan A. Ralescu. A Portfolio Optimization Model Based on Information Entropy and Fuzzy Time Series [J]. Fuzzy Optimization and Decision Making, 2015,(14):381-397 .
[3]Rongxi Zhou, Sinan Du, Mei Yu, Fengmei Yang. Study on Pricing Credit Spread Option with Longstaff-Schwartz and GARCH Models in Chinese Bond Market [J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2015,28(6):1363-1373.
[4]Rongxi Zhou, Yu Zhan, RuCai, Guanqun Tong. A Mean-Variance Hybrid-Entropy Model for Portfolio Selection with Fuzzy Returns [J]. Entropy, 2015, 17(5):3319-3331.
[5]Rongxi Zhou, Xianliang Wang, Guanqun Tong. Forecasting Macroeconomy Based on the Term Structure of Credit Spreads: Evidence from China [J]. Applied Economic Letters, 2013,20(15):1363 -1367.
[6]Rongxi Zhou, RuCai, Guanqun Tong. Applications of Entropy in Finance: A Review [J]. Entropy, 2013,15(11):4909-4931.
[7]Rongxi Zhou, Jiasheng Zhang, et al. Using Information Entropy to Measure Bond Risk: An Empirical Investigation [J]. Journal of Information & Computational Science, 2015,12(3): 1089-1100.
[8]Rongxi Zhou, Di Wang, BuxiangXu, Guanqun Tong. Clustering the Risk of Product Injuries Based on Grey Correlation Analysis [J]. Journal of Information & Computational Science，2015, 12 (7) : 2829-2837.
[9]Rongxi Zhou, Sinan Du, QinhuaZheng. An Approach to Integrating Ten Types of Preference Information Based on Interval Number Complementary Judgment Matrix in Multiattribute Group Decision Making[J]. Journal of Convergence Information Technology, 2013,8(6):40-50.
[10] Rongxi Zhou, WanhuaQiu. The Refined Solutions on Multiobjective Programming with Fuzzy Parameters in the Constraints [J]. Journal of Systems Science and Information, 2006, 4(3):587-596.
[11] 周榮喜,楊杰,楊豐梅.基于仿射過程的企業債信用價差期限結構模型[J].系統工程理論與實踐, 2013, 33 (12): 3061-3067.
[12] 周榮喜,王曉光.基于多因子仿射利率期限結構模型的國債定價[J].中國管理科學, 2011, 19(4):26-30.
[13] 周榮喜,王曉光,谷成,楊永愉.基于不同核函數的非參數與參數利率模型的國債定價[J]. 數理統計與管理, 2011,30(1):136-143.
[14] 周榮喜,王曉光,余湄.基于組合預測的靜態利率期限結構優化模型[J].運籌與管理,2014, 23(6): 205-212.
[15] 劉善存,牛偉寧,周榮喜*.基于SV 模型的我國債券信用價差動態過程研究[J].管理科學學報, 2014, 17(3):37-48.
[16] 楊豐梅,任姝儀,周榮喜*. 帶有懲罰項的多項式樣條函數利率期限結構模型實證比較[J]. 系統工程理論與實踐, 2011, 31(4):735-739.
[17] 余湄,周榮喜,吳孟.投資模型選擇問題研究——理論模型及中國股票市場的投資實證研究[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2013,30(2):98-110.
[18] 周榮喜,王迪,王永超,范文卿.我國不同行業企業債信用價差的動態過程研究[J].系統工程理論與實踐, 2014(S1), 34:112-119.
[19] 周榮喜,劉曉,余湄,李杰.基于最大熵和最小交叉熵方法的上證50ETF期權定價[J].數學的實踐與認識,2018,48(02):10-19.
[20] 周榮喜,王先良,杜思楠,王永超.基于VAR模型的我國債券市場信用價差預測研究[J].軟科學, 2013,27(11):27-33.
[21] 周榮喜,王永超,王先良,杜思楠.我國不同行業企業債信用價差影響因素的實證研究[J]. 華東經濟管理, 2013,27(8):104-109.
[22] 周榮喜,楊杰,單欣濤,王曉光.我國貨幣政策對利率期限結構影響實證研究[J].經濟問題探索, 2012,(12):107-109,123.
[23] 周榮喜,吳孟,王迪.基于PLS回歸的多項式樣條函數利率期限結構模型[J].統計與決策, 2014,(2): 71-72.
[24] 周榮喜,牛偉寧.基于SV模型的中國債券信用價差影響因素研究[J].統計與信息論壇, 2011,26 (12):77-86.
[25] 周榮喜,邱菀華. HJM框架下基于CPI的期限結構模型及應用[J]. 管理工程學報, 2006,20(3):85-88.
[26] 周榮喜,邱菀華. BDT模型擴展及應用研究[J].數量經濟技術經濟研究,2005, 22(2):87-94.
[27] 周榮喜,邱菀華.基于多項式樣條函數的利率期限結構模型實證比較[J].系統工程, 2004, 22(6):39-43.
[28] 周榮喜,王迪.企業債券信用價差宏觀影響因素建模與實證[J]. 金融理論與實踐, 2013, (6):74-78.
[29] 王秀國,周榮喜. 安全第一準則下的動態投資組合[J]. 管理評論,2010,22(12):20-27.
[30] 周榮喜,楊杰,單欣濤.企業債券信用價差度量多參數優化模型[J]. 北京化工大學學報(自然科學版), 2013,40(2):111-116.
[31] 劉雯宇,周榮喜,王淑慧.基于Svensson模型的隨機型現金流估值[J].系統工程理論與實踐,2014(S1), 34:61-66.
[32] 楊豐梅,廖益文,周榮喜*.基于自適應分配算法的嵌套模擬風險價值[J].系統工程,2013, 31(4):90-94.
[33] 任姝儀,楊豐梅,周榮喜*.中國國債利率期限結構Nelson-Siegel族模型實證比較[J].系統工程, 2011,29(10):30-34.
[34] 周榮喜,王先良,杜思楠,王永超.基于ARMA模型和VAR模型中國債券市場信用價差預測比較研究[J].北京化工大學學報(自然科學版),2014,41(1):111-116.
[35] 白小瑩,周榮喜*,楊豐梅. 基于遺傳算法的多項式樣條函數利率期限結構模型[J].系統工程2009,27(7):22-27.
[36] 白小瑩,楊豐梅,周榮喜.基于線性規劃和多項式樣條函數的利率期限結構模型[J]. 運籌與管理, 2009,18(2):30-34.
[37] 廖益文,王隆玉,楊豐梅,周榮喜*.基于雙層嵌套模擬的條件期望方差估計與VaR計算[J]. 系統科學與數學,2013,31(8):905-912.
[38] 蔡小龍,周榮喜,鄭慶華. 基于可信性均值-方差-偏度-正弦熵的投資組合模型[J]. 北京化工大學學報(自然科學版),2017,44(2):119-123.
[39] 劉曉,周榮喜,李杰. 基于4類神經網絡的國債利率期限結構預測[J]. 北京化工大學學報(自然科學版),2017,44(3):113-118.
[40] 董雪璠,王秀國,周榮喜*,宗澤. 基于最小信息熵-最大增值熵的投資組合優化模型[J]. 北京化工大學學報(自然科學版),2011,38(6):120-124.
[41] 周榮喜,劉雯宇,牛偉寧.基于SV利率期限結構模型的國債價差研究[J].北京化工大學學報(自然科學版),2011,38(3): 129-133.
[42] 周榮喜,車君.基于利率期限結構模型的凈現值公式[J]. 北京化工大學學報(自然科學版),2010, 37(1):130-134.
[43] 周榮喜,王秀國.基于股票期權定價熵模型的套期保值參數研究[J]. 北京化工大學學報(自然科學版), 2009, 36(2):100-104.
[44] 谷成,楊永愉,周榮喜*.基于不同核函數的非參數利率期限結構模型的估計[J]. 北京化工大學學報(自然科學版),2009,36(5):112-115.
[45] 周榮喜,孫軍,徐建榮. 非完全市場下基于熵定價方法的利率期權估值[J]. 北京化工大學學報(自然科學版), 2008,35(1):101-103.
[46] 王秀國,周榮喜.基于隨機基準的三基金定理動態決策模型[J]. 北京化工大學學報(自然科學版), 2007, 34(4):441-445.
[47] 周榮喜,陳黎明,邱菀華.美式債券期權定價熵模型[J]. 數學的實踐與認識, 2006, 36(8): 59-64.
[48] 周榮喜.基于BGM模型的具有可變執行利率的利率期權定價[J]. 北京化工大學學報(自然科學版), 2006,33(4):101-104.
[49] 周榮喜,邱菀華.一種基于利率期限結構模型的投資方法[J].生產力研究, 2004,(8):62-63.
[50] 周榮喜,蔡小龍,崔清德,徐步祥. 基于ARMA與BP神經網絡模型的產品質量安全風險預測[J]. 北京化工大學學報(自然科學版),2015,42(6):115-119.
[51] 周榮喜,徐步祥,單欣濤. 基于變權函數的水質綜合評價多屬性決策模型[J]. 運籌與管理, 2016,25(3):99-105+116.
[52] 周榮喜,崔清德,蔡小龍. 產品質量安全風險傳導機制研究——以臺灣地溝油事件為例[J]. 經濟與管理,2015,29(6):73-78.
[53] 周榮喜,李守榮,楊敏.基于Delphi-AHP和加權集值統計的高校突發事件預警評估[J]. 運籌與管理, 2013,22(3):146-153.
[54] 周榮喜,單欣濤,楊杰,楊曉進.基于熵權的區間型多屬性決策方法在湖泊水質評價中的應用[J]. 環境科學學報,2013,33(3):910-917.
[55] 周榮喜,馬鑫, 李守榮,李健. 基于ANP-RBF神經網絡的化工行業綠色供應商選擇[J]. 運籌與管理, 2012,21(1):212-219.
[56] 周榮喜, 范福云,何大義,邱菀華. 多屬性群決策中基于數據穩定性與主觀偏好的綜合熵權法[J]. 控制與決策, 2012,27(8):1169-1174.
[57] 周榮喜,何大義,徐建榮. 基于決策者偏好的區間型屬性熵權確定方法[J].運籌與管理, 2010, 19 (1): 60-64.
[58] 何大義,周榮喜.區間概率信息條件下的決策方法[J].系統管理學報,2010,19(2):210-214.
[59] 周榮喜,鄭慶華.區間型多屬性決策模型在企業財務質量評價中的應用[J]. 統計與決策, 2009, (19):160-161.
[60] 周榮喜,劉善存,邱菀華.熵在決策分析中的應用綜述[J]. 控制與決策, 2008,23(4): 361-366.
[61] 楊亞琴,周榮喜,邱菀華.基于不完全語言信息的航天研制項目風險決策[J].北京航空航天大學學報, 2008,34(12): 1433-1436.
[62] 徐建榮,周榮喜*. 基于不確定orness測度約束的MEOWA算子權向量模型[J]. 北京化工大學學報(自然科學版), 2008,35(3) :100-103.
[63] 周榮喜,徐建榮.基于離差最大化和OWGA算子的多屬性群決策方法[J].統計與決策, 2007, (1):132-133.
[64] 馬永紅,周榮喜*,李振光.基于離差最大化的決策者權重的確定方法[J]. 北京化工大學學報(自然科學版), 2007,34(2):177-180.
[65] 周榮喜,邱菀華.熵-Bayes決策中的信息靈敏度分析[J].統計與決策, 2006,(10):13-14.
[66] 周榮喜,辜介田.約束函數中含有Fuzzy參數的多目標規劃(II)——約束集及其像集的性質[J]. 南昌大學學報(理科版), 2003,27(1):8-13.

2.學術著作

[1]周榮喜, 牛偉寧. 中國債券信用價差體系研究[M]. 北京：科學出版社, 2017.
[2]周榮喜, 楊豐梅. 利率期限結構模型：理論與實證[M]. 北京：科學出版社, 2011.
[3]周榮喜, 張漢鵬. 項目管理數量方法[M]. 北京：化學工業出版社, 2010.

3.科研項目

[1]教育部人文社會科學研究規劃基金項目：中美兩國公司債券信用價差影響因素比較研究，（編號16YJA630078），起止時間：2016/07-2019/07.（主持）
[2]國家自然科學基金重點項目：基于互聯網金融模式的結構性理財產品風險度量及應用研究，（編號71631005），起止時間：2017/01-2021/12.（參與）
[3]北京市社會科學基金重大項目：我國外匯儲備的投資優化決策問題研究（編號15ZDA46），起止時間：2015/12-2018/12.（參與）
[4]國家自然科學基金面上項目：基于期限結構模型的中國債券信用利差體系研究（編號71171012），起止時間：2012/01-2015/ 12. （主持）
[5]國家科技支撐計劃課題任務：產品質量安全風險信息分析方法與技術（編號2013BAK04B02-03），起止時間：2013/01-2015/ 09. （主持）
[6]國家自然科學基金面上項目：復雜群決策理論方法及其價值評估研究與應用（編號70871002），起止時間：2009/01-2011/12. （合作主持）
[7]國家自然科學青年基金項目：基于非參數仿射期限結構模型的利率衍生產品定價集成研究（編號70701003），起止時間：2008/01-2010/ 12. （主持）
[8]國家自然科學基金面上項目：基于熵的重大項目風險管理理論方法及在奧運工程中的應用研究（編號70372011），起止時間：2004/01-2006/12. （參與）
[9]國家社會科學基金項目：超大型公共工程項目評價理論方法與應用研究（編號02BJY095），起止時間：2002/08-2003/09. （參與）

學術與社會兼職

北京運籌學會理事、國家自然科學基金委管理科學部同行評議專家、中國博士后科學基金面上資助特別資助評審專家、教育部人文社會科學研究項目評審專家、教育部研究生學位論文評審專家、教育部普通高等學校本科專業設置評審專家。管理科學學報、系統工程理論與實踐、中國管理科學、財貿經濟、Economic Modelling、Annals of Operations Research、Soft Computing、Computers & Industrial Engineering、International Journal of Computational Intelligence Systems、Journal of Systems Science and Systems Engineering、Journal of Economics and International Finance等20余個國內外重要學術期刊的匿名審稿人。

榮譽與獎勵

2012年北京市高等教育教學成果二等獎（排名第三）
2012年北京化工大學優秀教學成果一等獎（排名第一）
2008年北京化工大學優秀教師
2006年和2008年北京化工大學優秀班主任
1997年江西省崇仁縣優秀教師